[FETV=권지현 기자] KB국민은행과 '리딩뱅크' 경쟁을 벌이고 있는 신한은행이 자본적정성 지표에서 국민은행에 역전 당했다.

최근 금융당국이 보통주자본 등 자본 관리를 강조하고 있어 신한은행이 국민은행을 다시 추월할 수 있을지 주목된다. 

14일 금융권에 따르면 국민은행은 9월 말 기준 국제결제은행(BIS) 총자본비율 18.32%를 기록했다. 전년 동기(16.83%)보다 1.49%포인트(p) 오른 것으로, 은행권 최고 수준이다. 지난 2021년 12월 말(17.47%) 이후 18%를 하회하던 국민은행 BIS비율은 작년 9월 말에는 17%마저 밑돌았다. 하지만 1년 만에 1%p 이상 끌어올리며 반등에 성공했다.  

'BIS비율'은 은행의 건전성을 가늠하는 자본적정성 지표로 거래기업의 도산 등으로 부실채권이 갑자기 늘어나 은행이 경영위험에 빠지게 될 경우 이를 얼마나 잘 감당할 수 있는지를 나타낸다. 이 지표가 높을수록 자본을 활용할수 있는 보폭이 넓어져 대출자산을 늘리거나 인수합병(M&A) 등으로 포트폴리오를 강화할 여지가 있다고 평가받는다. BIS비율은 총자산에서 부채를 뺀 자기자본을 빌려준 돈을 위험에 따라 다시 계산한 위험가중자산(RWA)으로 나눠 계산한다.

주목할 점은 국민-신한은행 간 격차다. 9월 말 신한은행의 BIS비율은 18.16%로 전년 동기(17.51%)보다 0.65%p 높아졌다. 국민은행과 마찬가지로 지표 개선에는 성공했지만 상승폭이 적어 올해 국민은행에 0.16%p 추월당했다. 지난해 9월, 신한은행이 하락폭 방어에 성공해 국민은행에 0.68%p 앞섰던 것과 대조적이다. 

또 다른 자본적정성 평가 지표인 보통주자본(CET1)비율의 경우, 국민은행은 신한은행과의 차이를 더 벌렸다. 9월 말 국민은행의 CET1비율은 15.22%로, 전년 동기(13.96%)보다 1.26%p 개선됐다. 덕분에 국민은행은 지난해 하락폭이 더 컸던 탓에 신한은행에 0.01%p 소폭 밀렸으나 1년 만에 0.61%p 앞서는 데 성공했다. 국민은행으로선 신한은행에 뒤처졌던 CET1비율을 2년 만에 되찾아오게 된 셈이다.   

'CET1비율'은 은행의 손실을 가장 먼저 보전할 수 있는 알짜 자본으로 평가받는다. 보통주, 자본잉여금, 이익잉여금, 기타포괄손익누계액 등으로 구성된 CET1을 위험가중자산(RWA)로 나눠 산출한다. 코로나19 이후 외부 위험요인이 커지자 금융당국은 시장성 조달을 통한 전체적인 자본비율 증대보다 자체적인 자본력을 평가할 수 있는 CET1비율을 높이라고 각 금융사에 권고하고 있다. 

국민은행이 두 자본적정성 지표에서 신한은행보다 우위에 선 것은 '순익 증가폭'이 큰 영향을 미친 것으로 보인다. 국민은행은 9월 말 당기순이익은 2조8554억원으로 1년 전보다 12% 성장했다. 같은 기간 2조5991억원을 거둬 0.3% 증가한 신한은행을 압도한다. RWA를 줄인 덕도 봤다. 고금리 장기화로 가계대출이 둔화하자 우량기업 등을 위주로 기업대출을 늘린 덕분에 RWA 규모를 줄일 수 있었다는 분석이다. 실제 국민은행의 9월 말 RWA는 215조9720억원으로 1년 전보다 2.5% 줄어든 반면, 신한은행은 200조3874억원으로 같은 기간 0.87% 늘어났다.  

이에 신한은행이 향후 보여줄 자본비율 관리 전략에 관심이 모인다. 특히 CET1비율은 BIS비율보다 개선하기가 까다로워 순익 제고, 유가증권 등 포트폴리오 검토, 배당 관련 자본 유출을 감안한 자본관리 강화 등을 통해서만 나아질 수 있다. 이중 배당의 경우 지난해 국민은행과 신한은행은 각각 1조3466억원, 1조1571억원을 배당했는데, 통상 배당액이 늘어날수록 CET1비율은 낮아지게 된다. 은행 배당금은 전액 지주가 수령해 주주 배당에 활용한다.    

이태경 신한금융 최고재무책임자(CFO)는 지난달 열린 올해 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "내년 (지주) CET1는 13%를 유지하는 수준에서 성장할 전망"이라며 "주주환원율 30% 이상 기조도 유지할 계획"이라고 언급, 주주환원 확대 계획을 다시 한번 밝혔다.