[FETV=유길연 기자] 카드사, 캐파틸사 등 여신전문금융회사(여전사)는 유동성 위험의 변동 사항을 주기적으로 이사회에 보고해야 하며, 유동성 관리에 관한 지표도 구체적으로 공시해야한다. 이와 함께 캐피탈사의 레버리지 한도도 기존 10배에서 8배로 축소된다.  

금융위원회와 금융감독원은 ‘여전사 유동성 관리 강화 방안’을 21일 발표했다. 여전사는 수신 기능 없이 여신 업무만 가능하기 때문에 자금조달은 회사채(여전채)에 크게 의존하는 경향을 보인다. 이러한 구조에서는 위기 상황에서 여전사가 부실화되면 여전채를 보유한 금융사도 함께 위험에 빠질 가능성이 크다. 

금융당국은 이러한 문제를 해결하기 위해 여전사의 유동성 리스크 관리 모범규준을 마련하고 오는 4월 시행한다. 

모범규준에 따르면 여전사 경영진은 유동성 리스크 관리 절차와 세부 기준을 마련하고, 리스크 변동 현황을 점검해 이를 이사회에 정기적으로 보고해야 한다. 이사회는 회사의 유동성 리스크 관리전략을 승인하는 등 전반적인 사항을 총괄한다. 회사는 위기상황 분석 시나리오를 마련해 주기적으로 점검하고, 비상자금 조달계획도 수립해 운영해야 한다.

적용 대상은 회사채를 발행하는 여전사와 자산규모 1000억원 이상인 여전사로, 총 120개사 중 56개사가 해당한다. 총자산 기준으로는 99.4%에 이른다. 

이와 함께 올해 중으로 여전사는 유동성 리스크에 대한 정량적 지표와 함께 정성적 지표도 공시해야 한다. 현재 여전사는 자금조달 현황, 자산·부채 만기 구조 등 정량지표만 공개하고 있다. 이에 금융권에서는 은행 등 다른 업권과 마찬가지로 유동성 리스크 관리현황, 감독규제 준수현황 등 정성지표도 공시해야한다는 지적이 제기됐다. 

또 코로나19 사례를 분석해 기존 유동성 평가 계량지표 중 실효성이 미흡한 지표는 삭제하고 유의성이 높은 지표를 새로 도입한다. 비계량평가 항목도 보완할 계획이다.

카드사를 제외한 캐피탈사 등 여전사의 레버리지 한도는 단계적으로 줄어든다. 2022∼2024년 중 9배로, 2025년 이후에는 8배로 축소된다. 금융당국은 여전사의 과도한 외형 확대를 막기 위해 레버리지(총자산/자기자본) 한도를 카드사는 8배, 캐피탈사는 10배로 각각 제한하고 있다. 하지만 지난해 코로나 충격이 한창이던 3월 캐피탈사가 유동성 위기에 처하자 캐피탈 사의 한도를 카드사 수준으로 줄여야 한다는 문제제기가 나왔다.