[FETV=임종현 기자] 인터넷전문은행 케이뱅크가 '중·저신용자 대출 기준'을 충족하지 못해 금융당국으로부터 경고를 받았다. 해당 기준을 계속 충족하지 못할 경우 향후 신규 사업 인허가 등에 제동이 걸릴 수 있다는 지적이 제기된다. 

금융당국은 2015년 인터넷은행 도입 방안을 발표한 후 케이뱅크, 카카오뱅크, 토스뱅크 순으로 인가를 내줬다. 이들은 '중·저신용자 대상 대출 확대'라는 설립 취지를 바탕으로 코리아크레딧뷰로(KCB) 기준 신용평점 하위 50% 차주에 대한 신용대출 공급을 주요 목표로 하고 있다.

금융당국은 올해부터 인터넷은행의 포용금융 확대를 위해 기존 '평균 잔액 기준 30% 이상' 목표에 더해 '신규 취급액 기준 30% 이상'을 추가로 적용하기로 했다.

은행연합회 공시에 따르면 케이뱅크의 올 1분기 신규 취급 신용대출 중 중·저신용자 대상 대출 비중(평균 잔액 기준)은 26.3%로 금융당국 기준인 30%에 미치지 못했다. 반면 다른 인터넷은행인 카카오뱅크(33.7%)와 토스뱅크(30.4%)는 이를 상회했다. 전체 신용대출 평균 잔액 기준으로는 케이뱅크의 중·저신용자 비중이 35%로 인터넷은행 중 가장 높았지만 새로 도입된 신규 취급액 기준에서는 기준치를 밑돌았다. 

중·저신용자 대상 신용대출 비중은 은행의 1분기 가계 신용대출, 개인사업자 신용대출, 서민대출 중 보증 한도 초과 대출 신규취급액에서 KCB 기준 신용평점 하위 50% 차주에 대한 개인신용대출, 개인사업자 신용대출, 서민금융대출 중 보증 한도 초과 대출 신규취급액이 차지하는 비중을 의미한다.

케이뱅크는 신규 취급액 비중이 30%를 밑도는 것에 대해 "평균 잔액은 조기에 공급할수록 반영률이 높아지는 특성이 있다"며 "중저신용자 비중이 높았던 2월, 3월의 반영률이 1월보다 낮은 것에 따른 것"이라고 설명했다. 케이뱅크가 올 1분기 신규 공급한 중·저신용자 신용대출 규모가 약 2544억원이다. 이는 1분기 전체 신규 신용대출 공급액 중 중·저신용자 대상 공급액 비중은 목표치인 30%를 웃돈다고 밝혔다.

케이뱅크는 지난해 IPO 추진 당시 제출한 투자설명서에서 이와 관련된 위험 요소를 사전에 언급했다. 중·저신용자 신용대출 관련 정책을 충족하지 못할 경우 향후 신규 사업 추진을 위한 규제 승인 등이 제한되거나 지연될 수 있다고 명시했다. 이로 인해 회사의 사업, 재무 상태 및 운영 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 

또한 금융당국이 디지털 혁신에 기반한 포용금융을 실현하기 위해 향후 중·저신용자 대상 신용대출 정책을 추가로 강화할 수 있는 점도 우려했다. 단순히 대출 비중 목표를 상향 조정하는 것을 넘어 중·저신용자 대출 비율을 산정하는 방식 자체가 바뀔 수 있다는 가능성도 제기된다.

2023년 이후 중·저신용자 신용대출 비율은 가계신용대출 대비 중·저신용자 대출액이 차지하는 비중으로 산출하고 있다. 다만 이를 총여신 대비 중·저신용자 대출액이 차지하는 비중으로 산출 방식이 변경될 수 있다는 설명이다.

이러한 중·저신용자 신용대출 정책 강화가 현실화될 경우 케이뱅크는 추가로 중·저신용자 대출액을 확대해야 할 수 있다. 이 과정에서 기존 중·저신용자 고객 대비 신용등급이 낮은 차주에 대한 대출이 증가하며 자산건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

또 중·저신용자 신용대출 비중을 30% 이상으로 유지하는 과정에서 중·저신용자를 제외한 일반 신용대출 및 주택담보대출의 취급에 제한이 있을 수 있다. 아울러 케이뱅크의 대출 포트폴리오 다각화를 통한 자산건전성 강화 전략을 제한할 수도 있다.

케이뱅크의 올 1분기 가계 고정이하여신액은 911억원으로 전년 동기(1232억원) 대비 321억원 줄었다. 고정이하여신비율은 0.58%로 전년(0.90%) 대비 0.32%포인트(p) 감소했다. 자산건전성이 개선된 흐름을 보이고 있지만 향후 중·저신용자 대출 확대에 따라 다시 악화될 가능성도 배제할 수 없다.

한편 케이뱅크는 올해 말까지 중·저신용자 대상 신용대출 신규 취급액 기준 비중 30% 이상을 달성하겠다는 목표를 세웠다. 이를 위해 신용평가모형(CSS) 고도화와 심사 전략 세분화에 나선다는 계획이다. CSS는 금융기관이 고객의 신용도를 과학적·통계적으로 분석해 신용을 평가하는 기법이다.

케이뱅크는 오는 9월까지 고객행동평점모형(ML) 개발을 완료하고, 자사 앱 이용 정보 등 내부 고객 행동 데이터를 적극적으로 활용할 방침이다. 이어 12월에는 소호(자영업자) 대상 AS/ML 모형을 고도화해 최신 데이터를 기반으로 평가 항목을 재검토하고 모형 적합도를 높일 예정이다.

케이뱅크는 연체율과 건전성 지표의 지속적인 모니터링을 통한 건전성 관리 추진한다는 방침이다.