[FETV=임종현 기자] 정태영<사진> 현대카드 부회장의 리스크관리전략이 산업금융기업인 현대커머셜에도 통했다. 

현대커머셜은 10년 넘게 연체율 0%대를 유지하며 업계 유일의 기록을 이어가고 있다. 동시에 자산 규모 10조원을 넘는 주요 캐피탈사 중에서도 가장 낮은 연체율을 기록하며, 리스크관리 역량에 대한 자신감을 보여주고 있다.

자신감의 근원은 데이터 사이언스다. 정태영 현대카드·커머셜 부회장이 정의하는 데이터 사이언스란 AI(인공지능)을 기반으로 한 모든 활동이다. 현대커머셜은 데이터 사이언스를 바탕으로 독자적인 리스크관리 노하우와 체계적인 시스템을 갖췄다. 또한 머신러닝 기법을 활용한 채권 회수모형을 도입하고, 연체율 악화를 사전에 예측할 수 있는 인프라를 마련했다.

5일 금융권에 따르면 올해 3분기(7~9월) 기준 현대커머셜의 연체율(1개월 이상 연체) 0.47%를 기록했다. 이는 지난해 말(0.7%) 대비 0.23%포인트(p) 감소한 수준이다. 같은 기간 주요 캐피탈사(현대·신한·KB·하나·우리)의 평균 연체율은 1.61%로 집계됐다.

현대커머셜은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 자산관리 강화를 통해 업계 대비 낮은 연체율을 유지했다는 설명이다. 올 3분기 부동산PF 연체잔액은 160억원으로 작년 말(300억원) 대비 140억원이 감소했다. 

현대커머셜은 2012년 말 유럽발 금융위기와 저축은행 사태로 연체율이 일시적으로 1.25%를 넘은 것을 제외하면 지난 12년간 0%대 연체율을 유지해 온 유일한 캐피탈사다. 최근 5년간 연체율은 ▲2019년 0.48% ▲2020년 0.27% ▲2021년 0.24% ▲2022년 0.24% ▲2023년 0.7%를 기록했다. 

현대커머셜은 현재 산업금융(상용차 및 건설기계 금융)과 기업·투자 금융을 각각 50씩 운영하며 균형 있는 성장을 추구하고 있다. 다만 2010년대 중후반까지만 해도 현대차그룹의 전속 금융사(캡티브사)로서 산업금융이 주요 사업의 중심에 있었다.

산업금융은 리스크관리가 어려운 대표적인 분야로 꼽힌다. 건설, 화물, 수송 등 다양한 산업 차주들을 고객으로 하고 있어 경기 변동에 따른 신용 및 유동성 리스크가 높다. 실제로 지난 2018년 경기침체로 관련 업계 등이 직격탄을 맞으면서 상용차 할부금융을 취급하는 캐피탈사들의 위기를 겪기도 했다.

이에 현대커머셜은 2018년 8월 위기 대응 체계 진입을 선언하고 부실 위험이 큰 비우량 자산 비중을 축소하는 등 리스크관리에 총력을 기울였다. 현대커머셜이 자체적으로 개발한 신용평가모델이 위기 극복의 핵심이었다. 특히 현대캐피탈은 산업금융에서 더 높은 연체율 관리 역량을 보였다. 올 3분기 기준 산업금융 연체율은 0.47%를, 기업금융은 이보다 0.1%p 높은 0.48%를 기록했다.

이 배경에는 정 부회장이 앞장서서 주도한 현대커머셜 리스크관리 체계인 '컨틴전시(위기대응) 플랜'과 '싱크 프레임'이 있다. 현대커머셜은 위험관리·운영위원회가 건전성 지표를 지속적으로 모니터링한다. 대손비용·연체율·회수율 등을 매 분기 지표를 검토해 영업·리스크·재경 부서가 함께 심사·영업전략을 함께 수정하는 등 싱크 프레임 구조를 갖췄다. 아울러 거시지표 등 경제에서 이상징후를 감지할 경우 위기 대응 단계에 따라 즉시 대응할 수 있도록 컨틴전시 플랜도 가동한다. 

현대커머셜 관계자는 "2022년 말부터 유동성 위기 대응을 위해 선제적으로 리스크 정책 및 채권 조직을 강화해 불황 속에서도 안정적인 외형 성장과 업계 최고 수준의 건전성 관리를 동시에 이어가고 있다"며 "또 유동성 리스크를 전략적으로 상호 보완할 수 있도록 캡티브 기반의 안정적인 산업금융과 수익성을 이끄는 기업금융 및 투자금융이 균형을 이루는 '밸런스드 그로스' 전략을 통해 지속적인 성장을 이끌어낼 방침"이라고 말했다.