[FETV=임종현 기자] 자산 규모 상위 10대 저축은행의 위험자산 비중이 20%를 넘어선 것으로 나타났다. 

최근 고금리에다 경기침체의 장기화로 저소득·저신용 취약차주 중심으로 가계대출 건전성이 악화하면서 손실 가능성이 높은 여신 비중이 빠르게 늘고 있다.

23일 저축은행 업계에 따르면 지난해 3분기 상위 10개 저축은행(SBI·OK·한국투자·웰컴·페퍼·애큐온·다올·상상인·신한·모아)의 손실위험도 가중여신 비율은 평균 20.9%로 집계됐다. 2022년 3분기 말 15.1%에서 5.8%포인트(p) 증가했다.

손실위험도 가중여신 비율은 부실여신 규모, 대손충당금 적립 규모, 기본자본 보유 수준 등을 종합적으로 반영한 지표로 저축은행의 자기자본 내 위험자산 비중을 보여준다. 자산건전성 분류기준에 따라 총 여신 중 손실 발생이 예상되는 부분을 비율로 나타내는데 고정이하여신 20%, 회수의문 55%, 추정손실 100%를 합계해 산출한다. 자산건전성을 파악할 수 있는 핵심 지표로 낮을수록 안정적이다.

저축은행별로 손실위험도 가중여신 현황을 살펴보면 상상인저축은행이 작년 3분기 33.11%로 가장 높았다. 10개사 가운데 상승률도 가장 컸다. 지난 2022년 3분기(11.36%)와 비교해 21.75%p 올랐다. 이어 페퍼저축은행은 지난해 3분기 28.8%로 전년(17.17%) 대비 11.6% 이상 증가했다. 

이어 ▲애큐온저축은행 24.22% ▲모아저축은행 18.62% ▲신한저축은행 16.99% ▲SBI저축은행 16.67% ▲다올저축은행 13.56% 순으로 높았다.

저축은행 전반의 손실위험 대출이 증가한 이유는 계속된 기준금리 인상으로 이자 부담이 확대되면서 대출 상환에 어려움을 겪는 차주들이 늘어났기 때문이다. 현재 기준금리는 3.5%로 동결을 이어가고 있지만, 지난 2022년 1월 1.25%와 비교하면 2.25%p 높다.

특히 저축은행은 은행권에서 돈을 빌리기 어려운 중·저신용자들이 주로 몰려있는 점을 감안하면 금리인상에 따른 건전성 리스크가 더 클 수밖에 없다. 실제로 이들의 지난해 3분기 고정이하여신비율은 7.4%로 전년(2.7%) 대비 4.7%p 증가했다. 고정이하여신은 금융사가 내준 여신에서 3개월 넘게 연체된 대출을 가리키는 말로 ‘부실채권’으로 분류된다.

한 대형 저축은행 관계자는 “지난 2022년 당시 공격적으로 영업을 했던 점도 주요 원인으로 작용한다”며 “지금은 그때와 달리 리스크 관리에 중점을 두고 있지만, 당시 공격적으로 영업했던 부작용이 지금 나타난 것”이라고 말했다.

다만 손실위험도 가중여신 비율이 감소한 곳도 있었다. OK저축은행의 경우 지난해 3분기 23.2%로 비교적 높았지만 전년 동기(27.6%) 대비 4.4%p 감소했다. 웰컴저축은행은 23.02%로 전년 대비(24.85%) 대비 1.83%p, 한국투자저축은행 역시 11.18%로 전년(12.56%) 대비 1.38%p 줄었다.

이들의 공통점은 유상증자를 통해 자기자본이 급격하게 증가했다. 자기자본이 늘면서 전체 자본 내 위험자산 비중이 줄어든 영향이다. OK저축은행은 지난 2022년 9월, 지난해 3월 총 1500억원 규모의 유상증자를 단행했다. 또 러시앤캐시 자산 약 7484억원을 양수하면서 지난 2022년 3분기 12조원이었던 자기자본이 지난해 3분기 15조원으로 증가했다. 

한국투자저축은행 역시 지난 2022년 11월, 12월, 지난해 3월 한국투자금융지주로부터 총 5100억원 규모의 유상증자를 단행했다. 이에 2022년 3분기 7조원이었던 자기자본이 지난해 3분기 12조원으로 늘었다. 웰컴저축은행도 지난 2022년 12월 1000억원 규모의 유상증자를 통해 자기자본을 확충했다.

또 다른 대형 저축은행 관계자는 “손실위험도 가중여신 비율이 소폭 하락한 이유로는 위험자산이 줄었다기보다는 유상증자를 통한 자본확충, 대손충당금 추가 확보한 점이 주요 원인으로 보인다”고 전했다.