[FETV=심준보 기자] 한국거래소는 오는 21일, 코스피200 위클리옵션을 활용한 파생전략 지수인 ‘KRX 블룸버그 코스피200 다이나믹 위클리 커버드콜 지수’를 공개한다고 16일 밝혔다.

이번 지수는 블룸버그와 공동개발한 것으로, 시장 상황 변화에 맞춰 대응하는 커버드콜 전략을 적용했다. 거래소는 해당 지수가 코스피200에 투자하면서 옵션 내재변동성을 기반으로 콜옵션 매도 여부를 결정하는 전략을 추구한다고 설명했다.

기존 커버드콜 전략이 기초자산의 상승에 따른 수익을 제한하는 것과 달리, 이번 지수는 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 여부를 유동적으로 결정해 옵션 프리미엄 수취와 코스피200의 상승 이익을 동시에 취할 수 있다는게 거래소의 설명이다.

거래소에 따르면, 지난 2019년 9월 이후 해당 지수의 누적 수익률은 33.2%로 나타났으며, 이는 코스피200 위클리 커버드콜 지수 대비 14.9포인트(p) 높은 수익률이다. 주가 상승기에도 우수한 성과를 기록하며 장기적으로도 성과가 안정적이었다고 평가됐다.

한국거래소는 "이번 지수가 시장의 변동성에 능동적으로 대응할 수 있는 대안이 될 것으로 기대하며, 파생상품 투자자들에게 새로운 기회를 제공할 것"이라고 밝혔다.