[편집자주] 최근 은행권은 금융사고 예방 등을 위해 이상거래탐지시스템(FDS) 고도화에 나서고 있다. 특히 금융당국이 금융회사의 금융사고에 대한 배상책임 판단시 FDS 고도화 등 사고발생 예방 노력도 고려하기로 하면서 필요성 역시 기존보다 커졌다. 이에 FETV는 은행별 FDS 현황에 대해 살펴봤다.

 

[FETV=권현원 기자] KB국민은행(이하 국민은행)이 예측 중심의 내부통제 FDS 구축을 위해 총력을 기울이고 있다. 특히 이번 내부통제 FDS 고도화 프로젝트에는 AI를 활용한 새로운 유형의 이상징후를 탐지해 나가겠다는 계획도 담겼다.

 

◇KPMG·김앤장과 내부통제 FDS 고도화 프로젝트 착수

 

국민은행은 지난 2023년 12월 금융사고 예방 효과를 높인다는 목적으로 KPMG·김앤장과 내부통제 이상거래탐지시스템(FDS) 고도화 프로젝트에 착수했다. 최종 구축 완료 예정 시기는 올해 하반기다.

 

현재 국민은행은 선제적 예방체계 구축과 통제 실효성·효율성 고도화를 위해 ▲예측 중심 이상징후 탐지 체계 구축 ▲내부통제 업무 방식의 변화 ▲변화 관리·지속적 고도화를 기반 마련을 중심으로 FDS 시스템 구축에 나서고 있다.

 

 

이를 위해 앞서 국민은행은 2023년 11월 ‘내부통제 관련 시스템 진단 및 디지털 기반 내부통제 FDS 개발 컨설팅’ 업체 선정을 위한 입찰공고를 진행했다.

 

사업 기간은 총 6개월로, 2023년 12월부터 2024년 3월까지 1단계, 2024년 4월부터 5월까지 2단계로 진행됐다. 입찰과 계약 방식은 제한경쟁입찰을 통한 협상에 의한 계약으로 진행됐으며 계약기간은 체결일로부터 종료일인 5월 31일까지였다.

 

낙찰자 결정은 협상적격자·협상순위 선정 후 우선협상대상자를 선정하는 방식으로 진행됐다. 협상적격자·협상순위의 선정과 관련한 평가항목에서는 운영능력 항목이 총합 100점의 배점 중 50점이 배점되며 가장 큰 비중을 차지했다.

 

특히 운영능력 항목에서는 사업수행계획과 기술수준에 각각 20점씩 배정됐다. 사업수행계획 항목에서는 수행조직과 인력 운영 계획, 내부통제 관련 시스템 진단 계획을, 기술수준 항목에서는 시스템 진단·시스템 구축 설계 방법론과 유사 컨설팅 운영 경험 및 디지털IT 등을 활용한 고도화 방법론 등을 살펴보기로 했다.

 

◇금융사고 징후 사전 탐지, FDS 구축 컨설팅 주요 과제

 

이번 내부통제 FDS 컨설팅 제안서에서는 ‘예측 중심의 내부통제 FDS 구축’이 강조됐다. 컨설팅의 주요 과제는 횡령 배임, 사적금전대차, 무자원입금거래 등 금융사고 징후를 사전에 탐지할 수 있는 내부통제 FDS 구축 등으로 정의됐다.

 

구체적으로 사업과제는 ▲내부통제 관련 시스템 진단 및 고도화 정의 ▲금융사고 징후를 사전에 탐지할 수 있는 예측 중심의 ‘내부통제 FDS' 구축을 위한 개발요건 정의 등 두 가지로 구분했다.

 

특히 내부통제 FDS 구축을 위한 개발요건 정의의 경우 ▲대내외 금융사고 DB 분석 및 활용방안 마련 ▲국내외 선진사례 분석 및 벤치마킹 ▲법률 검토 등이 과제로 제시됐다.

 

먼저 대내외 금융사고 DB 분석 및 활용방안 마련의 세부내용은 이상행위 또는 부정위험에 대한 개념 및 분류 체계와 관련 사례 분석, 국민은행이 설계하지 못하고 있는 이상행위 징후 사전탐지 룰(Rule) 추가 설계, 이상행위 징후 사전탐지 룰 또는 시나리오 최적화와 AI 활용 방안 마련 등이었다.

 

국내외 선진사례 분석 및 벤치마킹에는 해외 선진은행 또는 글로벌 기업에서 운영하고 있는 FDS 사례 조사가, 법률 검토와 관련에서는 신규 내부통제 FDS 구축 추진 시 점검 범위 및 활용 데이터에 대한 법률검토와 법적 요건에 맞는 대응 방안 수립 등이 세부내용으로 제시됐다.

 

국민은행은 내부통제 FDS 구축 최종 완료에 앞서 FDS 이상징후 탐지 시스템 고도화를 통해 동일 유형·반복적 사고를 분석함과 동시에 지난해 12월에는 사고사례 분석결과를 시나리오 룰에 1차 적용하기도 했다.

 

향후 국민은행은 개발 완료할 예정인 직원 속성 정보·업무행위 위험분석 AI 모형으로 새로운 유형의 이상징후를 탐지해 나가겠다는 계획이다.

 

국민은행 관계자는 “앞으로도 다양한 수법으로 진화하고 있는 금융사기에 신속하게 대응하고 보이스피싱, 자금세탁, 부당대출 방지 등 금융사고를 실질적으로 예방하기 위해 신규금융거래패턴과 AI모델을 융합하고, 이를 지속적으로 고도화할 예정”이라고 전했다.