[FETV=장기영 기자] 올해 3월 말 보험사의 재무건전성 지표인 위험기준 지급여력(RBC)비율이 금리 상승 여파로 급락했다.

 

생명보험사 중에서는 DGB생명, 손해보험사 중에서는 MG손해보험의 RBC비율이 법적 기준치인 100%를 밑돌아 가장 낮았다.

 

29일 금융감독원에 따르면 국내 보험사의 올해 3월 말 RBC비율은 209.4%로 지난해 12월 말 246.2%에 비해 36.8%포인트 하락했다.

 

RBC비율은 각종 위험이 현실화될 경우 손실금액인 요구자본 대비 위험으로 인한 손실금액을 보전할 수 있는 가용자본의 비율이다. ‘보험업법’에 따라 모든 보험사의 RBC비율은 반드시 100% 이상을 유지해야 하며, 금융당국의 권고치는 150% 이상이다.

 

이 기간 생보사는 254.4%에서 208.8%로 45.6%포인트, 손보사는 231.4%에서 210.5%로 20.9%포인트 RBC비율이 낮아졌다.

 

요구자본은 65조7000억원에서 65조1000억원으로 6000억원(0.9%) 감소에 그친 데 반해, 가용자본은 161조7000억원에서 136조4000억원으로 25조3000억원(15.6%) 급감했다.

 

보험사의 RBC비율이 이 같이 급락한 데에는 금리 상승으로 인한 채권평가손실 발생이 큰 영향을 미쳤다.

 

가용자본은 금리 상승으로 매도가능증권평가이익이 20조7000억원 감소하는 등 기타포괄손익 누계액이 23조1000억원 줄었다. 국고채 10년물 금리는 2020년 12월 말 1.71%에서 지난해 12월 말 2.25%, 올해 3월 말 2.97%로 상승했다.

 

요구자본은 보유보험료 증가로 보험위험액이 3000억원 증가한 반면, 운용자산 감소로 신용위험액과 시장위험액이 각각 4000억원, 6000억원 감소했다.

 

업권별로 생보사의 RBC비율은 BNP파리바카디프생명이 419.3%로 가장 높았고 라이나생명(296.6%), 푸르덴셜생명(282.3%) 등이 뒤를 이었다.

 

3대 대형 생보사의 RBC비율은 삼성생명(246.1%), 교보생명(205%), 한화생명(160%) 순으로 높았다.

 

RBC비율이 가장 낮은 생보사는 DGB생명으로 84.5%를 기록해 유일하게 법적 기준치를 밑돌았다. 다만, DGB생명은 지난 4월 300억원 규모의 유상증자를 실시해 RBC비율을 100% 이상으로 끌어올렸다.

 

이 밖에 NH농협생명과 DB생명의 RBC비율은 각각 131.5%, 139.1%로 금융당국 권고치보다 낮았다. KB생명(151%), 흥국생명(157.8%), KDB생명(158.8%) 등의 RBC비율은 금융당국 권고치를 겨우 웃돌았다.

 

주요 손보사의 RBC비율은 삼성화재가 271.8%로 가장 높았다. 10개 종합 손보사 중 RBC비율이 200%를 넘긴 곳은 삼성화재가 유일하다.

 

삼성화재를 제외한 다른 대형 손보사의 RBC비율은 현대해상(190.7%), DB손해보험(187.8%), 메리츠화재(178.9%), KB손해보험(162.1%) 순으로 높았다.

 

손보사 중 RBC비율이 가장 낮은 곳은 MG손보로 69.3%까지 떨어져 법적 기준치를 크게 밑돌았다. 한화손해보험과 흥국화재의 RBC비율은 각각 122.8%, 146.7%로 금융당국 권고치에 미치지 못했다.

 

금감원은 올해 6월 말 결산부터 ‘책임준비금 적정성 평가제도(LAT)’ 잉여액 40%를 매도가능채권 평가손실 한도 내에서 가용자본에 가산하도록 하는 RBC비율 완충 방안이 시행되면 보험사의 RBC비율이 개선될 것으로 보고 있다.

 

금감원 관계자는 “올해 3월 말 보험사의 RBC비율은 전년 12월 말 대비 큰 폭으로 하락했으나, 여전히 규제 비율인 100%를 상회했다”며 “향후 금융시장 변동성 확대에 대비해 선제적 자본 확충을 유도하는 등 건전성 감독을 강화할 계획”이라고 말했다.